ビョルク 数理ファイナンスの基礎―連続時間モデル (ファイナンス・ライブラリー)

この本は、数理ファイナンスの名著として定評のある本である。邦訳では、連続時間ファイナンスを取り扱った原著の中から比較的基礎的な部分を翻訳している。翻訳者は日本の数理ファイナンスの権威であり、そのこともあって、大変読みやすい日本語になっているしかし、本は、基礎的なものであるといっても、非完備市場、先渡しレートモデル、ニューメレーレの変更といった類書では取り扱っていない分野についても丁寧に説明がなされている。大学経済学部レベルの数学を学んだあとで、あるいはそれと平行してじっくりこの本を読めば、数理ファイナンスの基礎ばかりだけでなくその応用、とりわけ金利期間構造モデリングについてかなり理解でき、専門論文を読んだりできる様になろう。